Oui, ça m’amuserait beaucoup d’assembler un produit financier multi-classes d’actifs moi aussi ! C’est chiant de gérer un portefeuille de ce type soi-même.
Seul hic : on ne peut pas faire le produit parfait pour tout le monde : si tu as beaucoup d’exposition aux actions dans ton patrimoine pro, le portefeuille optimal devrait moins s’exposer à la prime de risque action que si tu es fonctionnaire (à risque égal). On pourrait tout de même imaginer des fonds de diversification « all in one » pour le citoyen typique, que tu combines avec un coeur actions en PEA et un pilotage du niveau de risque cible à côté (via Cayas !)
Oui, on a déjà évoqué l’idée d’un baromètre où l’on montrerait l’allocation actuelle de différents profils types selon la méthodologique qu’on applique dans Cayas, avec backtest des performances et suivi/comparaison du réalisé au fil du temps.
Je m’intéresse un peu aux fonds d’AQR également, notamment leur fond Equity long/short toutefois j’observe que les alternatives UCITS n’ont pas les mêmes courbes (la version UCITS sous performe).
Je compare QLEIX et AQR Delphi Long/Short qui m’intéresse.
On the subject of regression overfitting, the great Enrico Fermi once remarked (Mayer et al. [20]): I remember my friend Johnny von Neumann used to say, with four parameters I can fit an elephant, and with five I can make him wiggle his trunk.
