Intéressants ces retours, merci @RogerRabbit 
J’ai un ami, actuellement trader matières premières dans une banque américaine et qui était trader de volatilité, qui m’a évoqué cette stratégie qu’il a formalisée récemment. Personnellement je ne compte pas l’implémenter car je suis à l’aise avec la volatilité de mon portefeuille. Mais j’ai trouvé la réflexion intéressante :
Le problème : Quand les marchés montent et que le VIX (l’indice de peur) est très bas (ex. : 12-15), les investisseurs deviennent trop confiants. Des milliers de fonds vendent la volatilité (short VIX) pour gagner un peu plus, créant une bombe à retardement : si une crise survient, ces fonds paniquent et rachètent en urgence, faisant exploser le VIX en quelques jours.
La solution : Utiliser 5 Ă 10% du portefeuille pour acheter un ETF sur le VIX (ex. : WisdomTree VIX Futures ou Amundi ETF Volatility), uniquement quand le VIX est bas.
Pourquoi ça marche :
- En cas de crise (ex. : COVID en 2020), le VIX peut tripler ou quadrupler, compensant les pertes du reste du portefeuille.
- Si rien ne se passe, la perte est limitée (les 5-10% ne tuent pas la performance globale).
- C’est comme une assurance anti-crise : on paie un peu, mais on dort tranquille.
Les règles :
- Acheter seulement quand le VIX est <15 et que les marchés sont euphoriques.
- Vendre rapidement dès que le VIX dépasse 30-40 (prendre 50% de profits) ou 50+ (tout vendre).
- Ne jamais garder plus de 6 mois (à cause de l’érosion des contrats à terme).
Intéressant, on va creuser ce sujet, car tu n’es pas le seul concerné.
Il faut absolument qu’on rédige un manifeste qui explicite tout cela.
On a commencé à évoquer les grandes lignes ici :
C’est-à -dire ?
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N’hésite pas si tu souhaites que j’approfondisse à ce sujet